怎么根據(jù)最大回撤挑選基金?

首先，不同類(lèi)型的基金其最大回撤的標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的，同類(lèi)基金應(yīng)該跟同類(lèi)基金進(jìn)行對(duì)比，比如說(shuō)將某基金的歷史最大回撤跟對(duì)應(yīng)指數(shù)相同時(shí)間周期內(nèi)的最大回撤進(jìn)行對(duì)比，剔除其中最大回撤數(shù)據(jù)較高的基金。

其次，在剩下的基金中，將同類(lèi)基金進(jìn)行對(duì)比，在歷史收益差不多的情況下，選擇最大回撤較小的基金。當(dāng)然，最大回撤雖然是一個(gè)比較重要的指標(biāo)，但是我們不能一味追求更小的最大回撤，因?yàn)樽畲蠡爻繁硎镜氖腔鸬牟▌?dòng)幅度，如果波動(dòng)幅度太小，說(shuō)明基金太保守，這樣我們也更容易錯(cuò)失在牛市中獲取更大收益的機(jī)會(huì)。

基金最大回撤如何計(jì)算?

基金最大回撤率的計(jì)算公式為max(1-賬戶(hù)當(dāng)日價(jià)值/賬戶(hù)當(dāng)日前最高價(jià)值)*100%。在基金凈值最高點(diǎn)2元買(mǎi)入。

近六個(gè)月，身家跌至最低點(diǎn)1.6元，最大虧損0.4元。那么最近六個(gè)月的最大回調(diào)率=1-1.6/2×100%，結(jié)果是20%。

最大回撤率是指在選定周期內(nèi)任意歷史點(diǎn)推回后，凈產(chǎn)品值達(dá)到最低點(diǎn)時(shí)收益率回撤幅度的最大值。最大回調(diào)用于描述購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后可能出現(xiàn)的最壞情況。最大回調(diào)是一個(gè)重要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，對(duì)于對(duì)沖基金和量化策略交易來(lái)說(shuō)，它比波動(dòng)性更重要。簡(jiǎn)而言之，是該基金過(guò)去一段時(shí)間以來(lái)的最大跌幅。