現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論發(fā)源于20世紀(jì)70年代，隨后在國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(IASC)、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)(BCBS)和美國(guó)反虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì)下屬的發(fā)起人委員會(huì)(COSO)三大組織推動(dòng)下迅速發(fā)展。

一、 現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理框架的形成與發(fā)展

現(xiàn)有全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架涵蓋三道防線。三道防線是指風(fēng)險(xiǎn)管理由業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理、專(zhuān)業(yè)風(fēng)控部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的檢查監(jiān)督進(jìn)行三道管控。風(fēng)控部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的執(zhí)行具有積極作用，但風(fēng)控部門(mén)需要面對(duì)各種類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)乃至交叉風(fēng)險(xiǎn)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理面臨各種挑戰(zhàn)。

同時(shí)，現(xiàn)有全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架具有三層架構(gòu)。三層架構(gòu)是指組織中風(fēng)險(xiǎn)管理的決策、指令、執(zhí)行三個(gè)組織層級(jí)。當(dāng)前，部分商業(yè)銀行已經(jīng)基本上形成了“大集中、小矩陣”的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，架構(gòu)分為三層：決策層為高管層內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì);

指令層為風(fēng)險(xiǎn)管理部;執(zhí)行層為分行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)及風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)條線。體系架構(gòu)上體現(xiàn)“橫到邊、縱到底”，由風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度體系、授權(quán)管理體系、風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)反饋體系、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)考核體系、風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)懲體系、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任約束體系、風(fēng)險(xiǎn)決策報(bào)告體系、資產(chǎn)質(zhì)量管控體系九個(gè)部分組成。流程架構(gòu)上突出“大數(shù)據(jù)、智能化”，由數(shù)據(jù)中臺(tái)、模型實(shí)驗(yàn)室、大數(shù)據(jù)工作站共同構(gòu)建。

二、 構(gòu)建以客戶為中心的敏捷型風(fēng)險(xiǎn)管理框架

目前，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展體現(xiàn)為五大特征：一是“以人為本”服務(wù)理念;二是實(shí)時(shí)服務(wù);三是遠(yuǎn)程連接;四是總部經(jīng)濟(jì);五是大數(shù)據(jù)風(fēng)控。現(xiàn)有的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架是基于風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)渠道、產(chǎn)品體系框架而構(gòu)建的，難以覆蓋不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域和不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，且不夠敏捷和自動(dòng)，與業(yè)務(wù)模式和金融產(chǎn)品創(chuàng)新不夠匹配。

新的業(yè)務(wù)模式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和管理框架提出了新的要求，商業(yè)銀行需要構(gòu)建適應(yīng)形勢(shì)要求的更有效、更及時(shí)、全流程、自動(dòng)化的風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

銀行的業(yè)務(wù)以客戶為中心，風(fēng)險(xiǎn)管理也應(yīng)該處處圍繞客戶展開(kāi)。客戶融資總量這一指標(biāo)適用于企業(yè)客戶，資產(chǎn)管理規(guī)模這一指標(biāo)適用于個(gè)人客戶。除此之外，商業(yè)銀行還有一部分金融業(yè)務(wù)是與金融機(jī)構(gòu)交易對(duì)手完成的。商業(yè)銀行需要重視客戶畫(huà)像，不能單純就業(yè)務(wù)或渠道分析風(fēng)險(xiǎn)特征和制定風(fēng)控舉措。

同時(shí)，以傳統(tǒng)內(nèi)控合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)管理手段進(jìn)行事后監(jiān)督難以從根本上解決問(wèn)題，需要采用更為先進(jìn)并具備前瞻性的事前、事中控制，采用系統(tǒng)化、數(shù)據(jù)化、全流程的方法來(lái)更新風(fēng)險(xiǎn)防控和合規(guī)管理手段。因此，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理框架做出適應(yīng)性改變，構(gòu)建敏捷型風(fēng)險(xiǎn)管理框架，快速自動(dòng)覆蓋全流程。

第一步，構(gòu)建以客戶風(fēng)險(xiǎn)管理為中臺(tái)的二道防線。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)將得到擴(kuò)充和前置，對(duì)不同業(yè)務(wù)風(fēng)控更有針對(duì)性，對(duì)于同一客戶不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)可以通盤(pán)考慮，更適用于不同金融業(yè)務(wù)，解決問(wèn)題也更為敏捷。客戶風(fēng)險(xiǎn)管理中臺(tái)可以包容現(xiàn)有的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架中以客戶為對(duì)象進(jìn)行管理的不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)或交叉風(fēng)險(xiǎn)，避免了風(fēng)險(xiǎn)管理被分散于不同部門(mén)的問(wèn)題。

形成個(gè)人客戶、對(duì)公客戶和金融機(jī)構(gòu)客戶三大板塊風(fēng)險(xiǎn)中臺(tái)，在前線完成指令傳輸，與第一道防線緊密融合。對(duì)于以資金為對(duì)象進(jìn)行管理的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)等，可以放在資產(chǎn)負(fù)債中臺(tái)進(jìn)行管理。

第二步，構(gòu)建以合規(guī)、數(shù)據(jù)、模型為支撐的二道防線。規(guī)劃功能由合規(guī)、數(shù)據(jù)以及模型作為支撐中臺(tái)來(lái)構(gòu)成，與前線的客戶風(fēng)險(xiǎn)管理中臺(tái)進(jìn)行融合。其中，合規(guī)是支撐中臺(tái)必不可少的部分，為業(yè)務(wù)發(fā)展的制度、監(jiān)管提供依據(jù)，是業(yè)務(wù)發(fā)展的前提，將制度、傳導(dǎo)與執(zhí)行作為必備要素，因此要將合規(guī)要求嵌入系統(tǒng)和流程，強(qiáng)化機(jī)控，完成制度執(zhí)行。

數(shù)據(jù)和模型是連接數(shù)據(jù)和應(yīng)用場(chǎng)景的核心，收集數(shù)據(jù)和生產(chǎn)模型的部門(mén)在科技企業(yè)被稱(chēng)為中臺(tái)部門(mén)或是數(shù)據(jù)中臺(tái)。在建模的過(guò)程中，需要選擇適用的數(shù)據(jù)和模型。從原有的風(fēng)險(xiǎn)管理全流程“識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋”來(lái)看，支撐中臺(tái)可以通過(guò)系統(tǒng)流程完成全面風(fēng)險(xiǎn)管理中各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)(信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)等)的管控自動(dòng)化、系統(tǒng)化、數(shù)據(jù)化流轉(zhuǎn)。

第三步，將客戶風(fēng)險(xiǎn)管理中臺(tái)和合規(guī)、數(shù)據(jù)與模型中臺(tái)組成敏捷型風(fēng)險(xiǎn)管理中臺(tái)的二道防線，為第三道防線的監(jiān)督、檢查和管理工作提供制度、數(shù)據(jù)與模型依據(jù)。通過(guò)數(shù)據(jù)化、系統(tǒng)化的科學(xué)智能考評(píng)，對(duì)不同層級(jí)內(nèi)控制度執(zhí)行情況開(kāi)展考核監(jiān)督，并將考核結(jié)果與授權(quán)權(quán)限等掛鉤，降低執(zhí)行的偏離度。

構(gòu)建敏捷型風(fēng)險(xiǎn)管理中臺(tái)的前提是要重視人才的培養(yǎng)，要夯實(shí)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的交叉學(xué)科知識(shí)基礎(chǔ)，使業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)掌握金融、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的知識(shí)和技能。同時(shí)，敏捷型風(fēng)險(xiǎn)管理中臺(tái)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)需要突出對(duì)技術(shù)能力的考核與激勵(lì)。

優(yōu)化技術(shù)能力的考核指標(biāo)分值在年度百分制考核中的占比;按年發(fā)布項(xiàng)目清單，實(shí)施項(xiàng)目申報(bào)和評(píng)優(yōu)機(jī)制;在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、重要決策和重點(diǎn)工作等方面聽(tīng)取業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的意見(jiàn)和建議等。可以說(shuō)，組建一支專(zhuān)業(yè)突出、業(yè)務(wù)精通的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)是實(shí)現(xiàn)敏捷型風(fēng)險(xiǎn)管理中臺(tái)靈活、高效、智能的基石。

三、 結(jié)語(yǔ)

分析商業(yè)銀行現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理框架發(fā)現(xiàn)，面對(duì)瞬息萬(wàn)變的數(shù)字化時(shí)代，敏捷型風(fēng)險(xiǎn)管理框架有助于提升風(fēng)險(xiǎn)管理效能。

一是促進(jìn)業(yè)務(wù)全流程管理。結(jié)合數(shù)字化手段自動(dòng)化、持續(xù)化、客觀化等特征，采用客戶風(fēng)險(xiǎn)管理中臺(tái)和合規(guī)、數(shù)據(jù)與模型中臺(tái)，建立識(shí)別準(zhǔn)入、反欺詐、評(píng)級(jí)評(píng)分、關(guān)聯(lián)關(guān)系、授信額度、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、資產(chǎn)保全等數(shù)據(jù)化、系統(tǒng)化、模型化的風(fēng)控方法，覆蓋風(fēng)險(xiǎn)管理全流程，實(shí)現(xiàn)7×24小時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控。

二是應(yīng)對(duì)極端風(fēng)險(xiǎn)和交叉風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)“黑天鵝”和“灰犀牛”事件，不僅要關(guān)注單個(gè)類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)，而且要關(guān)注復(fù)雜的交叉類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)。要發(fā)揮敏捷型風(fēng)險(xiǎn)管理中臺(tái)系統(tǒng)化、數(shù)據(jù)化等優(yōu)勢(shì)，明確每類(lèi)業(yè)務(wù)模式的業(yè)務(wù)要素，包括業(yè)務(wù)特征、交易結(jié)構(gòu)圖、適用管理制度、涉及合同文本、業(yè)務(wù)流程及操作節(jié)點(diǎn)的各類(lèi)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、交叉金融業(yè)務(wù)模式庫(kù)，通過(guò)全方位系統(tǒng)監(jiān)測(cè)模式庫(kù)的執(zhí)行，開(kāi)展全面檢查，確保風(fēng)控制度得到嚴(yán)格有效執(zhí)行。

三是提升金融服務(wù)質(zhì)量。借助一系列專(zhuān)業(yè)的制度規(guī)范、系統(tǒng)工具、數(shù)據(jù)、模型、流程，解決客戶與機(jī)構(gòu)之間、機(jī)構(gòu)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線中信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題，促使資源跨期合理配置。

同時(shí)，對(duì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行重組，整合同一客戶的需求，關(guān)注同一客戶的風(fēng)險(xiǎn)，將原先分散于不同部門(mén)的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。